BREAKING DOWN Straddle Straddles sind eine gute Strategie zu verfolgen, wenn ein Investor glaubt, dass ein Aktienkurs wird deutlich bewegen, ist aber nicht sicher, welche Richtung. So ist dies eine neutrale Strategie, da der Investor gleichgültig ist, ob die Aktie nach oben oder nach unten geht, solange der Preis genug für die Strategie, um einen Gewinn zu erzielen bewegt. Straddle Mechanik und Eigenschaften Der Schlüssel zum Erstellen einer langen Straddle-Position ist es, eine Call-Option und eine Put-Option zu erwerben. Beide Optionen müssen denselben Ausübungspreis und das Ablaufdatum haben. Wenn nicht passende Ausübungspreise erworben werden, wird die Position dann als ein erwürgtes, nicht als Straddle betrachtet. Long Straddle Positionen haben unbegrenzte Gewinn und begrenztes Risiko. Wenn der Kurs des Basiswerts weiter steigt, ist der potenzielle Gewinn unbegrenzt. Liegt der Kurs des Basiswerts auf Null, wäre der Gewinn der Ausübungspreis abzüglich der für die Optionen gezahlten Prämien. In beiden Fällen ist das maximale Risiko die Gesamtkosten für die Eingabe der Position, der Preis der Call-Option zuzüglich des Preises der Put-Option. Der Gewinn, wenn der Kurs des Basiswerts ansteigt, ergibt sich aus: Gewinn (aufwärts) Kurs des Basiswertes - Basispreis der Call-Option - Nettoprämie bezahlt Der Gewinn, wenn der Kurs des Basiswertes sinkt, ergibt sich aus : Profit (down) Ausübungspreis der Put-Option - Kurs des Basiswerts - Nettoprämie bezahlt Der maximale Verlust ist die gesamte Nettoprämie zuzüglich etwaiger Trade-Provisionen. Dieser Verlust tritt ein, wenn der Kurs des Basiswerts dem Ausübungspreis der Optionen bei Verfall entspricht. Es gibt zwei Breakeven Punkte in einer Straddle-Position. Die erste, als obere Break-even-Punkt bekannt, ist gleich dem Ausübungspreis der Call-Option zuzüglich der Nettoprämie. Der zweite, der untere Break-even-Punkt, entspricht dem Ausübungspreis der Put-Option abzüglich der gezahlten Prämie. Straddle Beispiel Eine Aktie kostet 50 pro Aktie. Eine Call-Option mit einem Basispreis von 50 wird bei 3 bewertet, und eine Put-Option mit demselben Basispreis wird ebenfalls bei 3 bewertet. Ein Investor tritt in eine Straddle ein, indem er eine Option erwerben. Die Position wird am Verfall profitieren, wenn die Aktie über 56 oder unter 44 liegt. Der maximale Verlust von 6 tritt ein, wenn die Aktie bei Verfall bei 50 gehalten wird. Zum Beispiel, wenn die Aktie bei 65 festgesetzt wird, würde die Position profitieren: Gewinn 65 - 50 - 6 9Important rechtlichen Informationen über die E-Mail, die Sie senden werden. Durch die Nutzung dieses Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Ihre echte E-Mail-Adresse einzugeben und nur an Personen zu senden, die Sie kennen. Es ist eine Verletzung des Rechts in einigen Gerichtsbarkeiten zu fälschlich identifizieren sich in einer E-Mail. Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, werden von Fidelity ausschließlich für den Zweck verwendet, die E-Mail in Ihrem Namen zu senden. Die Betreffzeile der E-Mail, die Sie senden, ist Fidelity: Ihre E-Mail wurde gesendet. Mutualfonds und Investmentfonds - Fidelity Investments Mit einem Klick auf einen Link öffnet sich ein neues Fenster. Long Straddle Um von einer großen Preisänderung entweder oben oder unten in der zugrunde liegenden Aktie profitieren. Erläuterung Beispiel für lange Straddle Kaufen 1 XYZ 100 Rufen Kaufen 1 XYZ 100 Setzen Eine lange Straddle besteht aus einem langen Anruf und einem langen Put. Beide Optionen haben denselben Basiswert, denselben Ausübungspreis und dasselbe Gültigkeitsdatum. Für eine Nettobelastung (oder Nettokosten) wird eine lange Straddle etabliert und gewinnt, wenn der zugrunde liegende Bestand oberhalb des oberen Break-even-Punktes ansteigt oder unter den unteren Break-even-Punkt fällt. Das Gewinnpotenzial ist unbegrenzt auf dem Vormarsch und beträchtlich auf dem Nachteil. Der potenzielle Verlust ist auf die Gesamtkosten der Straddle plus Provisionen beschränkt. Maximales Profit Das Gewinnpotenzial ist unbegrenzt, da der Aktienkurs unbegrenzt ansteigen kann. Nachteilig ist das Gewinnpotenzial, da der Aktienkurs auf Null fallen kann. Maximales Risiko Der potenzielle Verlust beschränkt sich auf die Gesamtkosten der Straddle plus Provisionen, und ein Verlust dieses Betrages wird realisiert, wenn die Position zum Auslaufen gehalten wird und beide Optionen wertlos laufen. Beide Optionen verfallen wertlos, wenn der Aktienkurs exakt dem Ausübungspreis entspricht. Breakeven-Aktienkurs bei Verfall Es gibt zwei mögliche Break-Even-Punkte: Basispreis plus Gesamtprämie: In diesem Beispiel: 100,00 6,50 106,50 Basispreis minus Gesamtprämie: In diesem Beispiel: 100,00 6,50 93,50 ProfitLoss-Diagramm und Tabelle: Long Straddle Long 1 100 Rufen Sie Angemessene Marktprognose Eine lange Straddle Gewinne, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Aktie über den oberen Break-even-Punkt steigt oder unter den unteren Break-even-Punkt fällt. Die ideale Prognose ist daher für eine große Aktienkursänderung, wenn die Richtung der Veränderung entweder nach oben oder unten sein könnte. In der Sprache der Optionen wird dies als hohe Volatilität bezeichnet. Strategie-Diskussion Eine lange oder gekaufte Straddle ist die Strategie der Wahl, wenn die Prognose für eine große Aktienkursänderung ist, aber die Richtung der Veränderung ist ungewiss. Straddles werden häufig vor Einkommensberichten, vor Neueinführungen und vor FDA-Ankündigungen gekauft. Diese sind typisch für Situationen, in denen gute Nachrichten einen Aktienkurs deutlich höher senden könnte, oder schlechte Nachrichten könnten einen Aktienkurs deutlich senken. Das Risiko besteht darin, dass die Ankündigung keine signifikante Veränderung des Aktienkurses bewirkt und demzufolge sowohl der Kaufpreis als auch der Senkungspreis sinken, da die Händler beide Optionen verkaufen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Preise für Anrufe und Puts und damit die Preise von Straddles die Konsensus-Meinung der Optionen Marktteilnehmer, wie viel der Aktienkurs vor dem Verfall zu bewegen. Dies bedeutet, dass Käufer von Straddles glauben, dass der Marktkonsens zu niedrig ist und dass der Aktienkurs über einen Break-even-Punkt entweder nach oben oder unten zu bewegen. Die gleiche Logik gilt für Optionenpreise vor Gewinn - und sonstigen Meldungen. Termine der Ankündigungen von wichtigen Informationen sind in der Regel in fortgeschrittenen und bekannten auf dem Markt veröffentlicht. Darüber hinaus sind solche Mitteilungen wahrscheinlich, aber nicht garantiert, um den Aktienkurs drastisch zu ändern. Infolgedessen steigen die Preise für Anrufe, Putze und Straddles häufig vor solchen Ankündigungen. In der Sprache der Optionen wird dies als Anstieg der impliziten Volatilität bezeichnet. Eine Erhöhung der impliziten Volatilität erhöht das Risiko von Handelsoptionen. Käufer von Optionen haben höhere Preise zahlen und daher mehr Risiko. Für Käufer von Straddles bedeutet höhere Optionspreise, dass die Break-Even-Punkte weiter voneinander entfernt sind und dass der zugrunde liegende Aktienkurs sich weiter fortsetzen muss, um zu brechen. Verkäufer von Straddles haben auch ein erhöhtes Risiko, weil höhere Volatilität bedeutet, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit einer großen Aktienkursänderung und daher eine größere Wahrscheinlichkeit, dass ein Optionsverkäufer einen Verlust entstehen wird. Kaufen Sie eine Straddle ist intuitiv ansprechend, weil Sie Geld verdienen können, wenn der Aktienkurs nach oben oder unten bewegt. Die Realität ist, dass der Markt ist oft effizient, was bedeutet, dass die Preise von Straddles häufig sind eine genaue Maßstab, wie viel ein Aktienkurs wahrscheinlich vor dem Verfall zu bewegen bedeutet. Dies bedeutet, dass der Kauf einer Straddle, wie alle Handelsentscheidungen, ist subjektiv und erfordert ein gutes Timing für die Kaufentscheidung und die Kaufentscheidung. Auswirkung der Kursänderung Wenn der Aktienkurs bei oder nahe dem Ausübungspreis der Straddle liegt, haben sich das positive Delta des Aufrufs und das negative Delta des Puts nahezu gegenseitig ausgeglichen. Somit ändert sich für kleine Änderungen des Aktienkurses nahe dem Ausübungspreis der Preis einer Straddle nicht sehr stark. Das bedeutet, dass eine Straddle ein Delta von nahezu null hat. Delta schätzt, wie viel ein Optionspreis sich ändern wird, wenn sich der Aktienkurs ändert. Allerdings, wenn der Aktienkurs steigt schnell genug oder fällt schnell genug, dann die Straddle steigt im Preis. Dies geschieht, weil, wenn der Aktienkurs steigt, steigt der Anruf im Preis mehr als die Put fällt im Preis. Auch, wie der Aktienkurs sinkt, steigt der Put im Preis mehr als der Anruf fällt. In der Sprache der Optionen wird dies als positive Gamma bezeichnet. Gamma schätzt, wie stark sich das Delta einer Position ändert, wenn sich der Aktienkurs ändert. Positives Gamma bedeutet, dass sich das Delta einer Position in die gleiche Richtung ändert wie die Kursveränderung des zugrunde liegenden Bestandes. Wenn der Aktienkurs steigt, wird das Netto-Delta einer Spreizung immer positiver, da das Delta des langen Anrufs immer positiver wird und das Delta des Puts auf Null geht. Ähnlich wird, wenn der Aktienkurs sinkt, das Netto-Delta einer Straddle immer negativer, weil das Delta des Long-Puts immer negativer wird und das Delta des Anrufs auf Null geht. Auswirkungen der Volatilitätsänderung Volatilität ist ein Maß dafür, wie stark ein Aktienkurs prozentual schwankt, und die Volatilität ist ein Faktor für Optionspreise. Da die Volatilität steigt, neigen Optionskurse und Straddle-Preise dazu, steigen, wenn andere Faktoren wie Aktienkurs und Zeit bis zum Verfall konstant bleiben. Deshalb, wenn die Volatilität steigt, steigen lange Straddles im Preis und Geld zu verdienen. Wenn die Volatilität sinkt, verringern sich lange Straddles im Preis und verlieren Geld. In der Sprache der Optionen, wird dies als positive vega bekannt. Vega schätzt, wie viel sich ein Optionspreis ändert, wenn das Niveau der Volatilität ändert und andere Faktoren unverändert sind, und positive vega bedeutet, dass eine Position profitiert, wenn Volatilität steigt und verliert, wenn Volatilität sinkt. Auswirkung der Zeit Der Zeitwertanteil eines Optionsgesamtpreises verringert sich, wenn die Expirationsansätze anlaufen. Dies wird als Zeiterosion oder Zeitverfall bezeichnet. Da lange Straddles aus zwei langen Optionen bestehen, ist die Empfindlichkeit gegenüber Zeiterosion höher als bei Einzeloptionspositionen. Lange Straddles neigen dazu, Geld schnell zu verlieren, wie die Zeit vergeht und der Aktienkurs nicht ändern. Risiko einer vorzeitigen Zuteilung Die Besitzer von Optionen haben die Kontrolle darüber, wann eine Option ausgeübt wird. Da eine lange Straddle aus einem langen oder besessenen, call und einem long put besteht, besteht kein Risiko einer frühen Zuweisung. Potentielle Position, die beim Verfall erzeugt wird Es gibt drei mögliche Ergebnisse bei Verfall. Der Aktienkurs kann zum Ausübungspreis einer Long-Straddle, darüber oder darunter liegen. Liegt der Aktienkurs zum Ausübungspreis einer Long-Straddle bei Verfall, so vergehen sowohl der Call als auch der Put wertlos und es entsteht keine Aktienposition. Liegt der Aktienkurs oberhalb des Ausübungspreises am Verfallstag, verfällt der Put wertlos, der Long Call wird ausgeübt, die Aktie zum Ausübungspreis erworben und eine Long-Stock-Position gebildet. Wenn eine lange Lagerposition nicht gewünscht wird, muss der Anruf vor dem Verfall verkauft werden. Liegt der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis bei Verfall, erlischt der Aufruf wertlos, der Long-Put wird ausgeübt, die Aktie zum Ausübungspreis veräußert und eine Short-Stock-Position gebildet. Ist eine Short-Position nicht erwünscht, muss der Put vor dem Verfall verkauft werden. Anmerkung: Optionen werden automatisch bei Verfall ausgeübt, wenn sie ein Cent (0,01) im Geld sind. Daher, wenn der Aktienkurs in der Nähe des Ausübungspreises als Exspiration Ansätze, und wenn der Besitzer einer Straddle will, um eine Aktienposition zu vermeiden, muss die lange Straddle vor dem Verfall verkauft werden. Andere Überlegungen Lange Straddles werden oft mit langen erwürgt verglichen, und Händler häufig diskutieren, welche die bessere Strategie ist. Lange Straddles beinhalten Kauf eines Anrufs und setzen mit dem gleichen Ausübungspreis. Zum Beispiel, kaufen ein 100 Call und kaufen ein 100 Put. Lang dauert jedoch, einen Kauf mit einem höheren Basispreis zu kaufen und einen Put mit einem niedrigeren Basispreis zu kaufen. Zum Beispiel, kaufen ein 105 Call und kaufen Sie ein 95 Put. Keine Strategie ist im absoluten Sinne besser. Es gibt Kompromisse. Es gibt drei Vorteile und zwei Nachteile einer langen Straddel. Der erste Vorteil ist, dass die Break-even-Punkte für eine Straddle näher sind als für eine vergleichbare Drosselung. Zweitens gibt es weniger von einer Änderung des Verlierens von 100 der Kosten einer Spreizung, wenn sie zum Ausatmen gehalten wird. Drittens sind lange Straddles weniger empfindlich gegenüber Zeitverfall als lange erwürgt. So, wenn es wenig oder keine Aktienkursbewegung, eine lange Straddle wird einen niedrigeren prozentualen Verlust über einen bestimmten Zeitraum als eine vergleichbare erwürgen Erfahrung. Der erste Nachteil einer langen Straddle ist, dass die Kosten und das maximale Risiko einer Straddle (one call und one put) größer sind als für ein erwürgtes. Zweitens können für einen bestimmten Betrag des Kapitals weniger Straddles gekauft werden. Die langen erwürgen zwei Vorteile und drei Nachteile. Der erste Vorteil besteht darin, dass die Kosten und das maximale Risiko eines Erkranzes geringer sind als bei einem Straddle. Zweitens können für einen bestimmten Betrag des Kapitals mehr erwürgt werden. Der erste Nachteil besteht darin, dass die Break-even-Punkte für ein Erwürgen weiter auseinander liegen als für eine vergleichbare Straddle. Zweitens gibt es eine größere Chance, 100 der Kosten eines erwürgt zu verlieren, wenn es bis zum Verfall gehalten wird. Drittens sind lange erwürgt empfindlicher für Zeitverfall als lange Straddles. So, wenn es wenig oder keine Aktienkursbewegung, wird eine lange erwürgen einen größeren Prozentsatzverlust über einen bestimmten Zeitraum erfahren als ein vergleichbares straddle. Long Straddle Die Strategie Eine lange Straddle ist das Beste aus beiden Welten, da der Anruf gibt Ihnen Das Recht zum Kauf der Aktie zum Ausübungspreis A und die Put gibt Ihnen das Recht, die Aktie zum Ausübungspreis zu verkaufen. Aber diese Rechte donrsquot kommen billig. Das Ziel ist es, zu profitieren, wenn die Aktie bewegt sich in beide Richtungen. Typischerweise wird eine Spreizung mit dem Anruf aufgebaut und an dem Geld (oder bei dem nächsten Ausübungspreis, wenn therersquos nicht ein genau an dem Geld) angebracht werden. Kaufen Sie sowohl einen Anruf und eine Putze erhöht die Kosten für Ihre Position, vor allem für eine volatile Lager. So benötigen yoursquoll ein ziemlich bedeutendes Preisschwingen gerade, um sogar zu brechen. Fortgeschrittene Händler könnten diese Strategie nutzen, um eine mögliche Erhöhung der impliziten Volatilität zu nutzen. Wenn die implizite Volatilität aus keinem offensichtlichen Grund ungewöhnlich niedrig ist, können Anruf und Put unterbewertet werden. Die Idee ist, sie mit einem Abschlag zu kaufen, dann warten auf implizite Volatilität steigen und schließen Sie die Position mit einem Gewinn. Optionen Guys Tipps Viele Investoren, die die lange Straddle verwenden, suchen nach wichtigen Nachrichtenereignissen, die dazu führen können, dass der Bestand eine ungewöhnlich große Bewegung verursacht. Zum Beispiel, theyrsquoll in Erwägung ziehen, diese Strategie vor einer Ertragsansage laufen zu lassen, die die Aktie in beide Richtungen senden könnte. Beim Kauf einer kurzfristigen Straddle (vielleicht zwei Wochen oder weniger) vor einer Gewinn-Ankündigung, schauen Sie sich die Stockrsquos-Charts auf TradeKing. Theresquos ein Kontrollkästchen, mit dem Sie die Termine anzeigen können, wenn das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Suchen Sie nach Fällen, wo die Aktie bewegt mindestens 1,5 mal mehr als die Kosten für Ihre Straddle. Wenn die Aktie didnrsquot mindestens so viel auf einer der letzten drei Einkommen Ankündigungen bewegen, sollten Sie shouldnrsquot laufen diese Strategie. Leg dich hin, bis der Drang verschwindet. Kauf einen Call, Basispreis A Kauf einer Put, Basispreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs im Streik A HINWEIS: Beide Optionen haben den gleichen Ablaufmonat. Wer sollte es ausführen Veteranen und höher HINWEIS: Auf den ersten Blick scheint dies eine ziemlich einfache Strategie. Es ist jedoch nicht für alle Anleger geeignet. Um von einer langen Straddle zu profitieren, erfordern yoursquoll ziemlich fortgeschrittene Prognosefähigkeit. Wenn es Run Yoursquore antizipieren eine Schaukel im Aktienkurs, aber yoursquore nicht sicher, welche Richtung es gehen wird. Break-even bei Verfall Es gibt zwei Break-even Punkte: Strike A plus die Nettoschuld bezahlt. Streik Ein minus der Nettoverschuldung bezahlt. The Sweet Spot Das Lager schießt auf den Mond, oder geht direkt auf die Toilette. Maximales Potenzial Gewinnpotential ist theoretisch unbegrenzt, wenn die Aktie steigt. Wenn die Aktie sinkt, kann der potenzielle Gewinn erheblich sein, ist aber auf den Ausübungspreis abzüglich der Nettoverschuldung begrenzt. Maximale potenzielle Verluste Potentielle Verluste sind auf die Nettoverschuldung begrenzt. TradeKing Margin Anforderung Nachdem der Handel bezahlt ist, ist keine zusätzliche Marge erforderlich. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie ist Zeitzerfall Ihr Todfeind. Es wird den Wert der beiden Optionen zu verringern, so dass itrsquos doppelt gegen Sie arbeiten. Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, wollen Sie implizite Volatilität erhöhen. Es wird den Wert der beiden Optionen zu erhöhen, und es schlägt auch eine erhöhte Möglichkeit einer Preisschwankung. Huzzah. Umgekehrt wird eine Abnahme der impliziten Volatilität doppelt schmerzhaft sein, weil sie gegen beide Optionen, die Sie gekauft haben, funktionieren wird. Wenn Sie diese Strategie ausführen, können Sie wirklich durch eine Volatilität Crunch verletzt werden. Überprüfen Sie Ihre Strategie mit TradeKing-Tools Verwenden Sie den Profit-Loss-Calculator, um Break-Even-Punkte zu erstellen, zu bewerten, wie sich Ihre Strategie ändern kann, wenn Expirationsansätze und analysieren Sie die Option Greeks. Untersuchen Sie die stockrsquos Volatility Charts. Wenn Ihr Unternehmen dies als Volatilitätsstrategie tut, möchten Sie die implizite Volatilität im Vergleich zur historischen Volatilität ungewöhnlich niedrig sehen. Donrsquot haben ein TradeKing-Konto Öffnen Sie ein heute Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Bedingung Erweiterte Option Plays Top Five Dinge Aktienoption Trader sollten über Volatilität wissen Optionen beinhalten Risiko und sind Nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit den Handelsoptionen beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing stellt selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen zur Verfügung und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht garantiert für Genauigkeit oder Vollständigkeit, reflektieren nicht tatsächliche Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC.
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