Was ist Profitfaktor Berechnung Profitfaktor Bruttogewinn Bruttoverlust zB. Gewinn von 6000 und ein Verlust von 3000 würde einen Gewinnfaktor von 2,0 zu geben. Dies bedeutet, dass für jede 1 riskiert, können Sie eine Rückkehr von 2 erwarten. Wenn etwas hat einen Gewinnfaktor weniger als 1, zB 0,9, bedeutet dies, dass für jeden 1 können Sie erwarten 0,90 zurück (dh die Strategie ist ein verlieren) . Wenn etwas einen hohen Gewinnfaktor hat, ist dies eine gute Sache - zB 5.0 (5 gewonnen für jedes 1 riskierte). Falsch, die überwiegende Mehrheit der hohen Profitfaktoren kommen aus Kurvenanpassung und sie dont dauern sehr lange. Große Renditen kommen aus großen Risiken, oder impecable Timing mit großen Läufen oder aus dem berühmten 99 Gewinn Verhältnis Gewinde. Ein PF von 2,0 ist recht hoch. Wie alle Dinge rückgängig gemacht, sind die bisherigen Ergebnisse nicht ein Indiz für zukünftige Gewinne, obwohl es zeigt einen bestimmten Ansatz hat eine Chance, aufzustehen und gezählt werden. Es ist so hoch, weil Sie von hohen November-Ergebnissen hoch reiten. Der Großteil Ihrer Einlagen waren im November auch. Zum Glück überlebten Sie einen 20 Drawdown um Dez. 6th-ish. Sie halten einige verlieren Trades (und Ihre Open Trades sind privat), aber sie geschehen zu einem Höhepunkt im Moment (daher Ihr Eigenkapital ist bei 93 ab jetzt). Also ja, es ist wahrscheinlich eine legitime Berechnung, aber nicht nachhaltig. Ihre Mai bis September Ergebnisse waren nichts erstaunlich. Ebenso waren fast die Hälfte Ihrer Trades (211482, 43) im November. Ihr ist absolut korrektIt ist erstaunlich, wie viele Händler, besonders Neuling Händler, betonen, wie dieses oder jenes System gewinnt 80 oder 90 der Zeit, als ob das ist das einzige, was zählt. In der Tat sollte nur die Kombination der Erfolgsquote zuzüglich des Risiko-Verhältnisses der Trades insgesamt analysiert werden. Lets sagen, zum Beispiel sind Sie ein Währungs-Händler, der ein mechanisches System, das 90 der Trades in Back-Test gewinnt hat. Das sind 9 Gewinner von 10 Trades. Nun, wenn der eine Verlierer groß genug ist, kann es auslöschen alle Gewinne der vorherigen 9 Gewinner, was zu einem flachen Kontostand. Das ist das typische Verhalten in scalpers gefunden. Wenn die Risiko-Belohnung in Ihrem System ist 9: 1, das ist Ihr Risiko ist in der Regel 9-mal größer als Ihr Ziel Gewinn, dann gewinnen 90 Ihrer Trades bedeutet, dass Sie kein Geld machen, nachdem alle. So ist es wirklich wichtig, über riskreward sprechen, wenn Sie Gewinner Prozentsatz erwähnen, sonst spricht über Erfolgsquote ist sinnlos. Andere Händler werden die günstigen Risiken belohnen, wo Ihr Risiko ist kleiner als Ihre potenzielle Belohnung. Normalerweise ist 1: 2 oder 1: 3 erwünscht. Dann werden sie so besessen, dass sie auf Ihr System schauen und wird immer sagen, auch Ihre typische riskreward ist nur 1: 0,8 (Das ist Ihre Gewinner sind im Durchschnitt 80 die Größe Ihrer Verlierer, so verlieren Trades sind größer) , So dass nicht ein gutes System, sofort zu Schlussfolgerungen springen. Allerdings könnte Ihr 1: 0.8 Risiko-Belohnungssystem gewinnen 75 der Zeit, die es ein sehr gültiges und profitables System wäre, unabhängig von der Kritik nicht vorteilhaft riskreward. Jetzt ein wenig Übung, um Systeme zu vergleichen. Wie kann ich feststellen, ob ein System eines 9: 1 Risiko-Gewinnverhältnisses, das 92 der Zeit gewinnt, rentabler ist als ein System mit einem 1: 2 Risiko-Gewinn-Verhältnis, das 50 Mal gewinnt. Diese Berechnung ist der so genannte Profit-Faktor . Die zu bestimmen, wie viele Dollar Sie pro jeden Dollar Sie verlieren. So berechnen Sie den Profitfaktor Einfach: Systemnummer 1: Gewinne 92 der Zeit. Das ist 92 Trades von 100. Risk Reward Verhältnis ist 9: 1 Bedeutung, wenn die typischen Gewinner ist 1 der typische Verlierer wird 9. Jetzt haben Sie die Mathematik, 92 gewinnende Trades von 1, die 92 in positives Gebiet. Versus 8 verlieren Trades von 9 Dollar, das ist 72 verloren. Schließlich teilen Sie 9272 und das ist ein Profit-Faktor von 1,28. Bedeutung, machen Sie 1,28 für jeden Dollar, den Sie verlieren. Systemnummer 2: Gewinne 50 der Zeit. Das ist 50 Trades von 100. Risk Reward Verhältnis ist 1: 2 Bedeutung, wenn die typischen Gewinner ist 2 der typische Verlierer wird 1. Jetzt haben Sie die Mathematik, 50 gewinnende Trades von 2, das ist 100 in positivem Territorium. Versus 50 verlieren Trades von 1 Dollar, das ist 50 verloren. Schließlich teilen Sie 10050 und das ist ein Profitfaktor von 2,00. Ihre Strategie macht 2 für jeden Dollar, den er verliert. Ein Gewinnfaktor niedriger als 1 bedeutet, dass das System nicht gut ist, a. k.a es verliert Geld. Ein Gewinnfaktor von 1 bedeutet, Ihr System hat keine besondere Kante: es verliert die gleiche Menge an Dollar, die es gewinnt. Ich würde sagen, ein Gewinnfaktor nördlich von 1,25 ist wahrscheinlich eine gute Zahl, die impliziert (über lange Zeiträume und statistisch genug Daten) eine mögliche reale Kante. System Nummer zwei hat einen höheren Gewinnfaktor. Es macht mehr Geld für jeden Dollar es verliert. Nun, das bedeutet nicht, dass System Nummer 2 besser ist. Wir havent berücksichtigt die Chancen-Faktor. Wie oft tut sich Systemnummer 2, obwohl der Profitfaktor dieses Systems viel höher als der des ersten ist, vielleicht nur einmal monatlich, während der erste 15-mal im Monat gehandelt wird. In diesem Fall möchten Sie vielleicht System Nummer eins zu betrachten, denn obwohl es einen kleineren Gewinnfaktor hat, sind die Möglichkeiten viel häufiger und es kann Ihnen mehr Geld in absoluten Zahlen am Ende. Zur gleichen Zeit gibt es die Draw-down zu betrachten. Was ist die schlimmste Periode der Verluste Ihres Systems Wie viel Geld in Prozent ausgedrückt hat es über einen beliebigen Zeitraum verlieren Wie lange war das System in einem Draw-down in seiner schlimmsten Zeit beteiligt Alle diese Faktoren müssen bei der Auswahl Ihres Systems berücksichtigt werden , Wie Ihr psychologisches Profil bestimmt, die man macht Sie fühlen sich wohler. Am Ende ist es wichtig zu wissen, dass der Prozentsatz der Gewinner allein nicht, was eine Systemerneuerung bestimmt. Nur die Kombination von Prozentsatz der Gewinner plus typisches Risiko-Gewinn-Verhältnis der Trades können Ihnen ein echtes Bild, wie rentabel ein System ist. Auch immer bewusst sein, dass, um Ihr System Theres viel mehr zu bewerten als nur das Risiko-Gewinn-Verhältnis oder die Erfolgsquote wählen. Zum Ende der Seite springen, um zu sehen, die Legal StuffWhat8217s Ihr Profit Factor Here8217s Eine Aufgabe für You8230 In meinem letzten Artikel, wies ich darauf hin, dass es mehrere Elemente, die gehen sollte, um die Entwicklung eines erfolgreichen Handelssystems. Aber von den Komponenten, auf die man sich konzentrieren sollte, gibt es einen, der bei der Bewertung eines Handelssystems von größter Bedeutung ist. Unsere Nummer eins Benchmark für den Bau eines soliden, gültigen Systems ist Profit Factor. Aus unserer Sicht ist es wichtiger als Prozentsatz der Gewinne oder sogar insgesamt Nettogewinne. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie der VXX Trendfolgen-Strategie heute zu bestellen und einer der ersten Händler zu sein, diese einzigartigen Strategien zu nutzen. Dieser Reiseführer wird Ihnen einen besseren, leistungsfähigeren Händler. Profit Factor ist einfach definiert als Bruttogewinn geteilt durch Bruttoverluste. Dass es in einer Nußschale, aber manchmal die einfachsten Dinge halten den meisten Wert. So let8217s stellen Sie sich Ihr trading system8217s Rohertrag für das vergangene Jahr war 40.000 und Ihre Bruttoverluste waren 20.000. Ihr Profit-Faktor wäre 2. (40k 20k 2). Die Formel ist einfach geben Ihnen eine Lektüre für den Unterschied zwischen Ihrem System8217s Gewinne im Gegensatz zu seinen Verlusten. Ein Profit-Faktor über 2 ist hervorragend. Offensichtlich, je größer die Zahl ist, desto besser. Zum Beispiel: ein Profit-Faktor von 3 bedeutet, dass Ihre Nettogewinne 3-mal größer waren als Ihre Nettoverluste, und alles über 3 ist unerhört. Sehen Sie nun, wie wichtig eine Komponente Profit Factor ist bei der Erarbeitung eines gültigen Handelssystems Diese Informationen können buchstäblich zu machen oder brechen eine Strategie und sollte immer vor dem Trading berücksichtigt werden. Here8217s ein Auftrag für Sie: gehen Sie zurück und erforschen Sie Ihre gegenwärtige handelnde Strategie und ermitteln Sie seinen Profit Faktor für das letzte Jahr. Sie sollten für eine Zahl über 1 schießen. Je näher Ihre Zahl ist, desto besser, mit etwas über 2 ist ausgezeichnet. An der Swing Trading College. Fast jede Methode, die wir Ihnen beibringen, hat einen 10-jährigen Gewinn-Faktor von oben 3. Einige der Systeme, die wir Ihnen geben, haben Profit-Faktorlesungen von 10 oder höher, wenn sie auf Aktien angewendet werden. Viel Glück und gutes Trading. P. S. Begleiten Sie mich für eine intensive 14-Wochen-Swing-Handelsprogramm, in dem I8217ll sechs statistisch gesicherte Systeme abdecken. Klicken Sie hier für die Details.
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